S&P500とは？-銘柄選定- - べいかぶ BEIKOKU

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運用方針としてS&P500のリターンを凌駕することを挙げていますが

S&P500はどのようなものでどの程度のリターンを挙げているのか

不明な点もあったため、調べてみたので記載します。

S&P500とは

米国株式市場の500社の時価総額をベースとした、加重平均型株価指数です。

ニューヨーク市場の時価総額の約75％をカバーしていて、市場全体の動きを

表す指標として機関投資家などに広く利用されています。

時価総額をベースとした指数のため、

指数の変動は時価総額の大きな銘柄の影響を受けやすい特徴があります。

工業株400種、運輸株20種、公共株40種、金融株40種の各指数で構成されていて、

採用銘柄は約40業種にも上り、広く分散されていることが分かります。

引用先

上記の特徴から、指数の変動は時価総額の大きな銘柄の寄与率が高いことが理解でき、

最近の指数上昇はこれら銘柄の株価上昇が大きく貢献していることが分かります。

これを踏まえた上で S&P500のリターンを超えるために

下記3点の条件を満たす銘柄を候補にしようと考えています。

１．大型優良株/時価総額大（S&P500 組み入れ比率大）

２．リターンがS&P500より大きい

３．シャープレシオが大きい（運用効率最大化）

S&P500がどのような銘柄で構成されているか確認するために

S&P500 ETF(VOO)の構成銘柄 TOP20(2019/11/30現在)を記載してみました。

	保有銘柄	シンボル	ファンド構成比
1	Microsoft Corp.	MSFT	4.41300 %
2	Apple Inc.	AAPL	4.33500 %
3	Amazon.com Inc.	AMZN	2.85700 %
4	Facebook Inc. Class A	FB	1.85200 %
5	Berkshire Hathaway Inc. Class B	BRK.B	1.59900 %
6	JPMorgan Chase & Co.	JPM	1.59300 %
7	Alphabet Inc. Class C	GOOG	1.51100 %
8	Alphabet Inc. Class A	GOOGL	1.48600 %
9	Johnson & Johnson	JNJ	1.38500 %
10	Visa Inc. Class A	V	1.21700 %
11	Procter & Gamble Co.	PG	1.16600 %
12	Exxon Mobil Corp.	XOM	1.10000 %
13	Bank of America Corp.	BAC	1.06600 %
14	AT&T Inc.	T	1.04300 %
15	Walt Disney Co.	DIS	1.04300 %
16	UnitedHealth Group Inc.	UNH	1.01300 %
17	Mastercard Inc. Class A	MA	0.99600 %
18	Intel Corp.	INTC	0.98200 %
19	Verizon Communications Inc.	VZ	0.95100 %
20	Home Depot Inc.	HD	0.92200 %